La edificación del pueblo de Segura fue decidida por Alfonso X en 1.256, con el propósito de proteger los caminos que se dirigían al otro lado de los Pirineos.
Fue durante muchos años un punto de paso obligado entre Castilla y Francia y todavía hoy se conservan algunas casas solariegas y palacios de la época como Jauregi, Ardixarra (sede del Centro de Interpretación Medieval), Lardizabal (Ayuntamiento), así como la iglesia parroquial de la Asunción.
Segura es conocida sobre todo por las procesiones de Semana Santa: son diez los pasos que salen el Jueves y Viernes Santo y el más conocido es el paso de Jesucristo Crucificado, del escultor sevillano Juan Martínez Montañés; otros actos señalables son: el día de San Nicolás y el campeonato de Euskal Herria de baile al suelto.